Сравнение MCBDX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCBDX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MCBDX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 5.38% против 1.63% соответственно.
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCBDX и PCGTX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
MCBDX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
MCBDX
PCGTX
Сравнение MCBDX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCBDX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.29 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.69 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.64 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCBDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MCBDX и PCGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и PCGTX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и PCGTX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCBDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -19.34% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.10% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -19.20% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -19.34% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -1.57% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.86% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.09% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и PCGTX
Текущая волатильность для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) составляет 1.47%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCBDX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.15% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 4.14% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 6.23% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 7.10% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 5.35% | +9.09% |