PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCAD.TO с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и VIITX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.57%2.85%4.88%2.30%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		1.54%2.31%12.58%3.55%
Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как VIITX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIITX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 1.54%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIITX

1 день
0.13%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.93%
3 года*
5.69%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий MCAD.TO и VIITX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

MCAD.TO vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.90

0.27

+6.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.78

0.39

+10.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.69

1.05

+4.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.27

0.41

+15.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.39

0.82

+92.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.90, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90

0.27

+6.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.85

0.40

+5.45

Корреляция

Корреляция между MCAD.TO и VIITX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и VIITX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и VIITX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки VIITX в -15.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCAD.TOVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-11.86%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-1.89%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.15%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.51%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и VIITX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCAD.TOVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.68%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.75%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

5.61%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

6.65%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

7.03%

-6.26%