PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCAD.TO с GPARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).

MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и GPARX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.57%2.85%4.88%2.30%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		6.88%2.50%13.15%3.84%
Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как GPARX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPARX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 6.88%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPARX

1 день
0.54%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.05%
1 год
8.05%
3 года*
8.18%
5 лет*
4.79%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с MWLDXGPARX с CDSRXGPARX с RSDIXGPARX с ACSNXGPARX с FMFIXGPARX с GPICXGPARX с STBCX

Сравнение комиссий MCAD.TO и GPARX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF

Доходность на риск

MCAD.TO vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.90

1.10

+5.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.78

1.58

+9.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.69

1.21

+4.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.27

1.61

+14.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.39

3.51

+89.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.90, что выше коэффициента Шарпа GPARX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90

1.10

+5.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.85

0.76

+5.09

Корреляция

Корреляция между MCAD.TO и GPARX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и GPARX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GPARX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и GPARX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки GPARX в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и GPARX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCAD.TOGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-15.56%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-4.68%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.40%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.02%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и GPARX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCAD.TOGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.22%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

5.54%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

6.98%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

6.67%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

6.74%

-5.97%