PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с GPARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 14.32% for GPARX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как GPARX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPARX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 10.00%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPARX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.00%
6 месяцев
9.40%
1 год
14.32%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и GPARX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		1.09%2.85%4.88%-0.01%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		10.00%2.52%13.02%0.15%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and GPARX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с DTRIXGPARX с MWLDXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с ACSNX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCAD.TOGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.09
1.74

+4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.46
2.35

+7.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.95

1.32

+3.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.43

3.47

+11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.33

13.81

+72.51

MCAD.TO vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.09, что выше коэффициента Шарпа GPARX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и GPARX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки GPARX в -12.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-12.65%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-4.14%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.24%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.04%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и GPARX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

3.11%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

7.22%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

8.24%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.65%

7.95%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.65%

7.68%

-7.03%

Сравнение комиссий MCAD.TO и GPARX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и GPARX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GPARX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.12%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.63%2.83%4.78%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and GPARX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор