PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с GPARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 17.21% for GPARX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как GPARX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPARX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 11.46%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPARX

1 день
0.22%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.78%
1 год
17.21%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.27%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и GPARX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		11.46%2.50%13.15%3.84%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and GPARX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.04

The correlation between MCAD.TO and GPARX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
2.72

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
3.98

+5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.55

+3.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

4.85

+10.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

19.74

+66.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа GPARX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

2.72

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.80

+4.98

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и GPARX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки GPARX в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-11.85%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.60%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.15%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.88%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и GPARX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.55%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

5.51%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

6.40%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.66%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

6.69%

-5.94%

Сравнение комиссий MCAD.TO и GPARX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и GPARX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GPARX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.00%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and GPARX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор