Сравнение MBSF с KCOP
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.01% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.14% |
Correlation
The correlation between MBSF and KCOP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. KCOP — Ранг доходности на риск
MBSF
KCOP
Сравнение MBSF c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.43 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и KCOP
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -21.55% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -8.53% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 41.85% | -38.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 41.85% | -38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 41.85% | -38.51% |
Сравнение комиссий MBSF и KCOP
MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и KCOP
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности KCOP в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.53% | 0.00% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and KCOP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.53% for KCOP.
MBSF is categorized as Bank Loan, while KCOP is Derivative Income. They also come from different issuers: Regan and Kurv. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор