Сравнение MBSF с CLOX
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past year, MBSF returned 5.94% vs 5.24% for CLOX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 2.55%.
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 2.30% | 5.85% | 5.71% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.55% | 5.52% | 5.68% |
Correlation
The correlation between MBSF and CLOX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. CLOX — Ранг доходности на риск
MBSF
CLOX
Сравнение MBSF c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSF | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.01 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 7.99 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | 41.53 | -18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSF и CLOX
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -4.13% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -0.66% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.10% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.13% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и CLOX
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.33% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.93% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.28% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 3.27% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 3.27% | +0.02% |
Сравнение комиссий MBSF и CLOX
MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и CLOX
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CLOX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.95% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.46% | 4.71% | 4.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and CLOX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSF has higher volatility (0.59%) compared to CLOX (0.33%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs CLOX's -4.13%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.94% vs 5.24% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.94% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
CLOX has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.46% for MBSF.
MBSF is categorized as Bank Loan, while CLOX is CLO. They also come from different issuers: Regan and Panagram. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.20% for CLOX.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор