Сравнение MBSF с BOBP
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. MBSF is actively managed, while BOBP is passively managed. Over the past year, MBSF returned 5.77% vs 33.95% for BOBP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у BOBP с доходностью 23.96%.
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOBP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.70% | 4.08% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 23.96% | 8.50% |
Correlation
The correlation between MBSF and BOBP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. BOBP — Ранг доходности на риск
MBSF
BOBP
Сравнение MBSF c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 2.61 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 11.56 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.83 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и BOBP
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -13.06% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -13.06% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.63% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.95% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и BOBP
Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 0.67%, в то время как у CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 6.99% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 16.34% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 18.48% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 18.26% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 18.26% | -14.92% |
Сравнение комиссий MBSF и BOBP
MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и BOBP
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BOBP в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.67% | 3.31% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and BOBP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (6.99%) compared to MBSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs BOBP's -13.06%.
On 1-year performance, BOBP leads with 33.95% vs 5.77% for MBSF. On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 33.95% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.67% for BOBP.
MBSF is categorized as Bank Loan, while BOBP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Regan and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.70% for BOBP.
MBSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор