Сравнение MBSD с IMTG
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and IMTG (Invesco Agency MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSD is passively managed, while IMTG is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for IMTG.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и IMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.41%
IMTG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и IMTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | -0.38% |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.45% |
Correlation
The correlation between MBSD and IMTG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. IMTG — Ранг доходности на риск
MBSD
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBSD c IMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Agency MBS ETF (IMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSD | IMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSD и IMTG
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки IMTG в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и IMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -2.85% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.84% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.39% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и IMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.74% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.74% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.74% | -0.47% |
Сравнение комиссий MBSD и IMTG
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMTG в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и IMTG
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IMTG в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.17% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MBSD and IMTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
MBSD has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.28% for IMTG.
They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.22% for IMTG.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и IMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор