Сравнение MBSD с IMTG
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and IMTG (Invesco Agency MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSD is passively managed, while IMTG is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for IMTG.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и IMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.37%
IMTG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и IMTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | -0.84% |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.11% |
Correlation
The correlation between MBSD and IMTG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. IMTG — Ранг доходности на риск
MBSD
IMTG
Сравнение MBSD c IMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Agency MBS ETF (IMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | IMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.86 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и IMTG
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки IMTG в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и IMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -2.85% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.50% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.41% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и IMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.74% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.74% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.74% | -0.48% |
Сравнение комиссий MBSD и IMTG
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMTG в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и IMTG
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности IMTG в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MBSD and IMTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.85% for IMTG.
They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.22% for IMTG.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и IMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор