PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

MBS и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и JHCP

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%0.04%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB

Сравнение комиссий MBS и JHCP

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

MBS vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.93

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.30

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.58

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

4.53

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа JHCP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.93

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.14

+0.54

Корреляция

Корреляция между MBS и JHCP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и JHCP

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности JHCP в 4.75%

TTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%

Просадки

Сравнение просадок MBS и JHCP

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-3.06%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.06%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.97%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.71%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.07%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и JHCP

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.74%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.03%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.91%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

4.93%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

4.93%

-0.85%