PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

MBS и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и BRTR

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий MBS и BRTR

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

MBS vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.07

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.49

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.45

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

4.89

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.87

+0.82

Корреляция

Корреляция между MBS и BRTR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и BRTR

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MBS и BRTR

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-5.07%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.26%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.39%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.32%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и BRTR

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.75%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.59%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.28%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

4.75%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

4.75%

-0.67%