Сравнение MBS с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
MBS и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью -0.22%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и APCB
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
MBS vs. APCB — Ранг доходности на риск
MBS
APCB
Сравнение MBS c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.47 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.70 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.23 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.67 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между MBS и APCB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и APCB
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности APCB в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 3.97% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и APCB
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -6.42% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.51% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.91% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.51% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.82% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и APCB
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у ActivePassive Core Bond ETF (APCB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.48% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.32% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.90% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.91% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.91% | -0.83% |