Сравнение MBOAX с WFBIX
MBOAX (Madison Core Bond Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, MBOAX returned 1.61%/yr vs 1.96%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.
Доходность
Сравнение доходности MBOAX и WFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBOAX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.96% соответственно.
MBOAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.61%
WFBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам MBOAX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 0.12% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.43% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Correlation
The correlation between MBOAX and WFBIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.91 |
The correlation between MBOAX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBOAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
MBOAX
WFBIX
Сравнение MBOAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOAX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.78 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.34 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.94 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MBOAX и WFBIX
Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и WFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBOAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -18.68% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.02% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -6.09% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -17.84% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | -18.68% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.50% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.26% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.00% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOAX и WFBIX
Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBOAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.34% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.83% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.97% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 6.40% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.17% | -0.52% |
Сравнение комиссий MBOAX и WFBIX
MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOAX и WFBIX
Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности WFBIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.49% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.91% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
MBOAX and WFBIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBOAX has higher volatility (1.45%) compared to WFBIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs WFBIX's -18.68%.
WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBOAX и WFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор