PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOAX с WFBIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOAX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.36%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.00% соответственно.

MBOAX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.07%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.68%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BHBFXMBOAX с BVAOXMBOAX с FEDUXMBOAX с MCNAXMBOAX с DUTMXMBOAX с GTFHXMBOAX с QDVBX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с AGGWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий MBOAX и WFBIX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

MBOAX
Madison Core Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

MBOAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.49

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.21

Корреляция

Корреляция между MBOAX и WFBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и WFBIX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и WFBIX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOAXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-18.68%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.80%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-17.84%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-18.68%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.15%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и WFBIX

Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOAXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.42%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

6.37%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

5.15%

-0.52%