Сравнение MBNE с FXN
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. MBNE is actively managed, while FXN is passively managed. Over the past 3 years, MBNE returned 2.95%/yr vs 17.11%/yr for FXN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.33%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 36.33%
- 6 месяцев
- 30.66%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам MBNE и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.71% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 36.33% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 10.44% |
Correlation
The correlation between MBNE and FXN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between MBNE and FXN shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. FXN — Ранг доходности на риск
MBNE
FXN
Сравнение MBNE c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.69 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 13.26 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.37 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.06 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и FXN
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -87.39% | +81.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -11.82% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -31.69% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.49% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -37.98% | +36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.17% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и FXN
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.33%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 7.52% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 17.01% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 23.42% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 28.92% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 34.99% | -31.29% |
Сравнение комиссий MBNE и FXN
MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и FXN
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FXN в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and FXN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXN has higher volatility (7.52%) compared to MBNE (0.33%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs FXN's -87.39%.
On 3-year performance, FXN leads with 17.11% vs 2.95% for MBNE. On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MBNE has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXN has performed better with a 17.11% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.76% for FXN.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.64% for FXN.
FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор