Сравнение MBNE с BESF
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, MBNE returned 4.70% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 3.82% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between MBNE and BESF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. BESF — Ранг доходности на риск
MBNE
BESF
Сравнение MBNE c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.92 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и BESF
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -9.89% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.89% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.04% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.46% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 24.29% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 24.29% | -20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 24.29% | -20.59% |
Сравнение комиссий MBNE и BESF
MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и BESF
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and BESF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 4.70% for MBNE. On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.15% for MBNE.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Bastion. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор