Сравнение MBND с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
MBND и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MBND и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBND и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 0.10% | 2.90% | 2.75% | 4.62% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
MBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBND и ZTAX
MBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
MBND vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
MBND
ZTAX
Сравнение MBND c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBND | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.21 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.49 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 1.39 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBND | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.21 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MBND и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и ZTAX
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBND и ZTAX
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBND | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -15.33% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -10.47% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -5.92% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.87% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.92% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и ZTAX
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) составляет 1.18%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBND | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 9.47% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 24.05% | -22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 25.93% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 27.25% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 27.25% | -23.82% |