Сравнение MBND с SPYD
MBND (SPDR Nuveen Municipal Bond ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MBND is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. MBND is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 5 years, MBND returned 0.42%/yr vs 9.48%/yr for SPYD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MBND charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности MBND и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBND показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%.
MBND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам MBND и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 0.80% | 2.90% | 2.75% | 5.62% | -8.61% | 0.49% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.05% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 26.92% |
Correlation
The correlation between MBND and SPYD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between MBND and SPYD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBND vs. SPYD — Ранг доходности на риск
MBND
SPYD
Сравнение MBND c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBND | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.90 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 8.35 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBND и SPYD
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -46.42% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -7.05% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -16.13% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -22.25% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.11% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.44% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и SPYD
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) составляет 0.82%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 4.33% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 8.31% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 11.93% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 16.05% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 19.76% | -16.35% |
Сравнение комиссий MBND и SPYD
MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и SPYD
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SPYD в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.10% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MBND and SPYD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYD has higher volatility (4.33%) compared to MBND (0.82%). In terms of maximum drawdown, MBND dropped -13.18% vs SPYD's -46.42%.
On 5-year performance, SPYD leads with 9.48% vs 0.42% for MBND. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MBND has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPYD has performed better with a 9.48% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for MBND.
SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.49% for MBND.
MBND is categorized as Municipal Bonds, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.40% for MBND and 0.07% for SPYD.
MBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBND и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор