Сравнение MBLAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MBLAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBLAX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MBLAX Madison Diversified Income Fund	1.38%	6.70%	4.80%	3.38%	-7.99%	14.42%	7.57%	19.28%	-1.22%	5.39%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-3.62%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MBLAX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

MBLAX

1 день: 0.23%

1 месяц: -3.05%

С начала года: 1.38%

6 месяцев: 2.20%

1 год: 6.94%

3 года*: 5.75%

5 лет*: 3.47%

10 лет*: 6.41%

PALDX

1 день: -0.22%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.62%

6 месяцев: -1.03%

1 год: 12.43%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 7.99%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Madison Diversified Income Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MBLAX:

MBLAX с BHBFX MBLAX с GTSGX MBLAX с MAGSX MBLAX с MBOAX MBLAX с MCNAX MBLAX с MINVX MBLAX с MMDAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с FPURX

Сравнение комиссий MBLAX и PALDX

MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MBLAX

Madison Diversified Income Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MBLAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MBLAX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	1.12	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.65	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.25	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	1.42	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.53	6.83	-1.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MBLAX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.05	1.12	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.67	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.71	-0.13

Корреляция

Корреляция между MBLAX и PALDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLAX и PALDX

Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MBLAX Madison Diversified Income Fund	3.97%	4.92%	7.37%	15.29%	8.09%	12.04%	2.77%	6.69%	10.66%	3.14%	5.38%	4.00%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.62%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBLAX и PALDX

Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MBLAX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.64%	-26.16%	-0.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.66%	-8.20%	+2.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.81%	-20.47%	-3.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.81%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.05%	-5.96%	+2.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.77%	-4.16%	-0.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.24%	1.70%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLAX и PALDX

Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.79%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MBLAX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.79%	3.05%	-1.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.61%	5.86%	-2.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.99%	11.52%	-4.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.63%	12.08%	-1.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.94%	12.75%	-1.81%

Сравнение MBLAX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности MBLAX и PALDX

Сравнение доходности по годам MBLAX и PALDX

Доходность по периодам

MBLAX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MBLAX и PALDX

Доходность на риск

MBLAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

MBLAX

PALDX

Сравнение MBLAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MBLAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLAX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок MBLAX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MBLAX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)