Сравнение MBLAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MBLAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBLAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 1.38% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -7.99% | 14.42% | 7.57% | 19.28% | -1.22% | 12.84% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MBLAX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MBLAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.41% против 8.62% соответственно.
MBLAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 6.41%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBLAX и CONWX
MBLAX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MBLAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MBLAX
CONWX
Сравнение MBLAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.70 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.36 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.99 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.30 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MBLAX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLAX и CONWX
Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.97% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBLAX и CONWX
Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBLAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -26.09% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -8.60% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -12.49% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | -26.09% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.03% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.78% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.52% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLAX и CONWX
Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.79%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBLAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.12% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 5.43% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 10.70% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.26% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 11.15% | -0.21% |