Сравнение ALSN с F
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ALSN in Auto Parts, F in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, ALSN returned 17.24%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALSN показывает доходность 22.21%, а F немного выше – 22.56%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции F по среднегодовой доходности: 17.24% против 6.87% соответственно.
ALSN
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.24%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам ALSN и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 22.21% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between ALSN and F is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
ALSN:
$8.58
F:
-$1.52
ALSN:
2.06
F:
0.33
ALSN:
$3.65B
F:
$189.86B
ALSN:
$1.49B
F:
$17.42B
ALSN:
$926.00M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. F — Ранг доходности на риск
ALSN
F
Сравнение ALSN c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSN | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.78 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 7.48 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSN | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.12 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.16 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и F
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSN | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -97.07% | +48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -22.31% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -36.51% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -58.62% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -64.77% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -30.68% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -44.70% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 8.29% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и F
Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 11.40%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSN | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 21.29% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 29.05% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 37.02% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 39.38% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 37.46% | -7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и F
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.94% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и F
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 406.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALSN and F have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to ALSN (11.40%). In terms of maximum drawdown, ALSN dropped -48.67% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSN и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор