PortfoliosLab logo
Сравнение ALSN с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALSN и F составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALSN и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.53%
44.90%
ALSN
F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

0.50

F:

-0.43

Коэф-т Сортино

ALSN:

0.85

F:

-0.35

Коэф-т Омега

ALSN:

1.13

F:

0.95

Коэф-т Кальмара

ALSN:

0.55

F:

-0.29

Коэф-т Мартина

ALSN:

1.59

F:

-0.69

Индекс Язвы

ALSN:

10.33%

F:

23.90%

Дневная вол-ть

ALSN:

33.15%

F:

38.06%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

F:

-95.49%

Текущая просадка

ALSN:

-23.53%

F:

-49.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALSN:

$7.87B

F:

$40.00B

EPS

ALSN:

$8.31

F:

$1.46

Коэффициент P/E

ALSN:

11.05

F:

6.88

Коэффициент PEG

ALSN:

1.65

F:

3.55

Коэффициент P/S

ALSN:

2.44

F:

0.22

Коэффициент P/B

ALSN:

4.74

F:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

ALSN:

$2.44B

F:

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSN:

$1.16B

F:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

ALSN:

$858.00M

F:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -14.83%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции F по среднегодовой доходности: 13.56% против 0.77% соответственно.


ALSN

С начала года

-14.83%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-6.35%

1 год

24.59%

5 лет

22.96%

10 лет

13.56%

F

С начала года

4.73%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-15.54%

5 лет

18.87%

10 лет

0.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.50
F: -0.43
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.85
F: -0.35
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.13
F: 0.95
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.55
F: -0.29
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.59
F: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.43
ALSN
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и F

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности F в 7.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
1.11%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и F

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.53%
-49.74%
ALSN
F

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и F

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Ford Motor Company (F) имеют волатильность 16.08% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
16.75%
ALSN
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSN и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию