Сравнение ALSN с F
ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ALSN in Auto Parts, F in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, ALSN returned 17.13%/yr vs 6.63%/yr for F. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSN показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у F с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции F по среднегодовой доходности: 17.13% против 6.63% соответственно.
ALSN
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 17.13%
- Всё время*
- 13.87%
F
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 5.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $126.01M | $106.48M | $134.93M | |
| $919.89M | $772.58M | $938.12M |
Сравнение доходности по годам ALSN и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 21.26% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
F Ford Motor Company | 13.34% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between ALSN and F is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between ALSN and F shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALSN:
$9.80B
F:
$56.34B
ALSN:
$8.39
F:
-$1.84
ALSN:
1.69
F:
0.30
ALSN:
$4.40B
F:
$187.97B
ALSN:
$1.60B
F:
$20.25B
ALSN:
$988.00M
F:
-$907.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. F — Ранг доходности на риск
ALSN
F
Сравнение ALSN c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSN | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.62 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.44 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSN и F
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSN | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -97.07% | +48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -23.39% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -36.51% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -58.62% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -64.77% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -35.90% | +22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -44.68% | +31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 11.03% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и F
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSN | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.47% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 29.84% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 37.33% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 39.30% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 37.40% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и F
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности F в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.95% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
F Ford Motor Company | 7.12% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и F
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.00M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 48.30B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 48.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.00M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 48.30B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALSN and F have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSN has higher volatility (10.57%) compared to F (7.47%). In terms of maximum drawdown, ALSN dropped -48.67% vs F's -97.07%.
ALSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSN и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор