Сравнение MBCC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
MBCC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBCC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | -6.46% | 7.43% | 18.91% | 22.34% | -20.29% | 1.26% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
MBCC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCC и QCLR
MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
MBCC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
MBCC
QCLR
Сравнение MBCC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.95 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.41 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.14 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.57 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.95 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MBCC и QCLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCC и QCLR
Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | 0.38% | 0.27% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок MBCC и QCLR
Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -21.77% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -10.22% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -8.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -6.32% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.56% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCC и QCLR
Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MBCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.93% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.56% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 12.08% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 12.61% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 12.61% | +4.61% |