Сравнение MBC с USDT-USD
MBC (MasterBrand Inc.) is a stock, while USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, MBC returned -8.35%/yr vs -0.03%/yr for USDT-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBC и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBC показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.09%.
MBC
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -24.06%
- 1 год
- -18.10%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBC и USDT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBC MasterBrand Inc. | -23.37% | -24.44% | -1.62% | 96.69% | -1.95% |
USDT-USD Tether | 0.09% | 0.07% | -0.18% | 0.03% | -0.06% |
Correlation
The correlation between MBC and USDT-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBC vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
MBC
USDT-USD
Сравнение MBC c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterBrand Inc. (MBC) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBC | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.25 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.55 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBC | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.00 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MBC и USDT-USD
Максимальная просадка MBC за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBC и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBC | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -10.32% | -54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -0.39% | -50.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.69% | -0.42% | -64.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.94% | -7.27% | -48.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -6.93% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 0.21% | +22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBC и USDT-USD
MasterBrand Inc. (MBC) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что MBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBC | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.44% | 0.12% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 0.35% | +36.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 0.40% | +49.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.70% | 0.55% | +45.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 6.78% | +38.92% |
Часто задаваемые вопросы
MBC and USDT-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBC has higher volatility (19.44%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, MBC dropped -64.69% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBC и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор