PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBC с USDT-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MBC с USDT-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasterBrand Inc. (MBC) и Tether (USDT-USD).

Доходность

Сравнение доходности MBC и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasterBrand Inc. (MBC) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBC и USDT-USD

2026 (YTD)2025202420232022
MBC
MasterBrand Inc.		-25.36%-24.44%-1.62%96.69%-1.95%
USDT-USD
Tether		0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, MBC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.13%.

MBC

1 день
-0.84%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-37.05%
1 год
-36.62%
3 года*
0.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDT-USD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-0.02%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MasterBrand Inc.

Tether

Часто сравнивают с MBC:
MBC с SPY
Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с AAPLUSDT-USD с BTCS

Доходность на риск

MBC vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBC
Ранг доходности на риск MBC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBC c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterBrand Inc. (MBC) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCUSDT-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.03

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

-0.04

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.24

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.97

-0.52

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBC vs. USDT-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа USDT-USD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBC и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCUSDT-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.00

+0.05

Корреляция

Корреляция между MBC и USDT-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MBC и USDT-USD

Максимальная просадка MBC за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBC и USDT-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

MBCUSDT-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.95%

-10.32%

-49.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.36%

-0.39%

-43.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.08%

-7.24%

-49.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.64%

-6.93%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

0.18%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MBC и USDT-USD

MasterBrand Inc. (MBC) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBCUSDT-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

0.13%

+13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.19%

0.39%

+33.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.25%

0.40%

+51.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.70%

0.82%

+43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.70%

6.85%

+37.85%