Сравнение MBC с USDT-USD
MBC (MasterBrand Inc.) is a stock, while USDT-USD (Tether) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, MBC returned -10.49%/yr vs -0.03%/yr for USDT-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBC и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBC показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.07%.
MBC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -34.19%
- С начала года
- -23.10%
- 1 год
- -24.80%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
USDT-USD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам MBC и USDT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBC MasterBrand Inc. | -23.10% | -24.44% | -1.62% | 96.69% | -8.04% |
USDT-USD Tether | 0.07% | 0.07% | -0.18% | 0.03% | -0.06% |
Correlation
The correlation between MBC and USDT-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBC vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
MBC
USDT-USD
Сравнение MBC c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterBrand Inc. (MBC) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBC | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.30 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.57 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBC и USDT-USD
Максимальная просадка MBC за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBC и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBC | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -10.32% | -54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -0.39% | -50.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.69% | -0.42% | -64.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.78% | -7.29% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -6.94% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 0.11% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBC и USDT-USD
MasterBrand Inc. (MBC) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что MBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBC | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 0.12% | +18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 0.34% | +40.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 0.41% | +51.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.34% | 0.55% | +45.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 6.73% | +39.61% |
Часто задаваемые вопросы
MBC and USDT-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBC has higher volatility (18.99%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, MBC dropped -64.69% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBC и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор