Сравнение MBC с SPY
MBC (MasterBrand Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, MBC returned -10.49%/yr vs 19.43%/yr for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBC показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.40%.
MBC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -34.19%
- С начала года
- -23.10%
- 1 год
- -24.80%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
SPY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам MBC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBC MasterBrand Inc. | -23.10% | -24.44% | -1.62% | 96.69% | -8.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.40% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MBC and SPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBC vs. SPY — Ранг доходности на риск
MBC
SPY
Сравнение MBC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterBrand Inc. (MBC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.21 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.59 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBC и SPY
Максимальная просадка MBC за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -55.19% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -8.88% | -42.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.69% | -18.76% | -45.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.78% | -2.05% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -9.02% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 2.04% | +23.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBC и SPY
MasterBrand Inc. (MBC) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 3.45% | +15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 10.06% | +30.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 12.64% | +39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.34% | 17.15% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 17.94% | +28.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBC и SPY
MBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC MasterBrand Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MBC and SPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBC has higher volatility (18.99%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, MBC dropped -64.69% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор