PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBBB с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBBB с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MBBB tracks the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, MBBB returned 1.11%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности MBBB и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBBB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

MBBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.40%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBBB и BBCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		0.43%7.64%3.68%9.75%-15.04%0.30%1.51%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%1.56%

Correlation

The correlation between MBBB and BBCB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.97

The correlation between MBBB and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с VMBSMBBB с CLOIMBBB с VCITMBBB с IGIBMBBB с GABFMBBB с SGOVMBBB с PAAA
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

MBBB vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBB c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBBBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.71

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.79

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.85

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

10.09

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBBB vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBBB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBBB и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBBBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MBBB и BBCB

Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, примерно равная максимальной просадке BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBBBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-22.48%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.95%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-6.46%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-22.32%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.34%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.66%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBB и BBCB

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBBBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.41%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

3.98%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.93%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

7.25%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

7.50%

-1.27%

Сравнение комиссий MBBB и BBCB

MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBB и BBCB

Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.08%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MBBB and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBBB has higher volatility (1.52%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, MBBB leads with 1.11% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBBB has performed better with a 1.11% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for MBBB.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 5.08% for MBBB.

MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBBB и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор