PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBB с JHMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MBB и JHMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.36%.


MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%

JHMB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.77%
3 года*
5.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB и JHMB


2026 (YTD)20252024202320222021
MBB
iShares MBS Bond ETF
0.58%8.38%1.31%5.01%-11.74%-0.85%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF
0.36%7.89%3.52%7.21%-10.24%-0.79%

Correlation

The correlation between MBB and JHMB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г.

0.73

The correlation between MBB and JHMB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MBS Bond ETF

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBB vs. JHMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина

JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c JHMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBBJHMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.26

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

6.58

+1.06

MBB vs. JHMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и JHMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBBJHMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MBB и JHMB

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и JHMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MBBJHMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-14.53%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.01%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

-5.80%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.84%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.82%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.03%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и JHMB

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MBBJHMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.76%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

3.91%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

5.81%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

5.81%

-0.50%

Сравнение комиссий MBB и JHMB

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и JHMB

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JHMB в 4.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF
4.73%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBB
iShares MBS Bond ETF
4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Часто задаваемые вопросы


MBB and JHMB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBB has higher volatility (1.59%) compared to JHMB (1.16%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs JHMB's -14.53%.

On 3-year performance, JHMB leads with 5.24% vs 4.36% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHMB has performed better with a 5.24% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.

JHMB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.28% for MBB.

MBB is categorized as Mortgage Backed Securities, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.39% for JHMB.

JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB и JHMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор