Сравнение MBB с JHMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).
MBB и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и JHMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -0.85% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.15% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.15%.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
JHMB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и JHMB
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.
Доходность на риск
MBB vs. JHMB — Ранг доходности на риск
MBB
JHMB
Сравнение MBB c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.63 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.59 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.02 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MBB и JHMB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и JHMB
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JHMB в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.64% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и JHMB
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и JHMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -14.53% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.47% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.05% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.94% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.37% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и JHMB
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.57% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.67% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.72% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 5.88% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.88% | -0.61% |