PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPLIX с MMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPLIX с MMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPLIX (Praxis International Index Fund) and MMSIX (Praxis Small Cap Index Fund) are both mutual funds - MPLIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MMSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MPLIX returned 9.68%/yr vs 9.82%/yr for MMSIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPLIX charges 0.61%/yr vs 0.43%/yr for MMSIX.

Доходность

Сравнение доходности MPLIX и MMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis International Index Fund (MPLIX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPLIX показывает доходность 15.39%, а MMSIX немного ниже – 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPLIX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции MMSIX немного впереди с 9.82%.

MPLIX

1 день
0.76%
1 месяц
6.96%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.75%
1 год
32.35%
3 года*
19.61%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.68%

MMSIX

1 день
0.90%
1 месяц
4.17%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.80%
1 год
27.26%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPLIX и MMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPLIX
Praxis International Index Fund		15.39%29.51%6.86%15.07%-16.16%7.84%13.19%20.43%-14.51%25.67%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		14.92%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%

Correlation

The correlation between MPLIX and MMSIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.72

The correlation between MPLIX and MMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis International Index Fund

Praxis Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MPLIX:
MPLIX с MCONXMPLIX с MIIAXMPLIX с MVIAXMPLIX с MMDEXMPLIX с MGAFXMPLIX с MBAPXMPLIX с FACNX
Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MMDEXMMSIX с MGAFXMMSIX с MBAPXMMSIX с MVIAXMMSIX с MCONX

Доходность на риск

MPLIX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLIX
Ранг доходности на риск MPLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLIX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPLIXMMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.77

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.54

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.08

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

11.08

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPLIX vs. MMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLIX и MMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPLIXMMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MPLIX и MMSIX

Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и MMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLIXMMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-57.70%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.40%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-25.89%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-26.99%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-42.42%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-11.29%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.61%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLIX и MMSIX

Praxis International Index Fund (MPLIX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) имеют волатильность 4.70% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLIXMMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.60%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.74%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.36%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

21.40%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

22.97%

-6.55%

Сравнение комиссий MPLIX и MMSIX

MPLIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MMSIX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLIX и MMSIX

Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MMSIX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		7.73%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
MPLIX
Praxis International Index Fund		2.87%3.32%2.97%3.26%2.09%2.49%1.48%2.37%2.49%1.71%1.93%2.05%

Часто задаваемые вопросы

MPLIX and MMSIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPLIX has higher volatility (4.70%) compared to MMSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, MPLIX dropped -35.25% vs MMSIX's -57.70%.

MPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPLIX и MMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор