Сравнение MBAIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.27% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и IOEZX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MBAIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MBAIX
IOEZX
Сравнение MBAIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.84 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.69 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и IOEZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и IOEZX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и IOEZX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -56.15% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -11.71% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -21.47% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -38.12% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -8.64% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.84% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и IOEZX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.25%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.25% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 8.69% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 15.56% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 13.90% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 16.44% | -5.84% |