PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

MAYW и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и QFLR

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%10.84%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULT
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий MAYW и QFLR

MAYW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

MAYW vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.91

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.62

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.17

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

13.59

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.91

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.11

+0.51

Корреляция

Корреляция между MAYW и QFLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и QFLR

Ни MAYW, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и QFLR

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-13.97%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.61%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-4.77%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-2.61%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.77%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и QFLR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.97%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

9.49%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.32%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

12.89%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

12.89%

-6.20%