PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

MAYW и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и PBAP

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.03%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий MAYW и PBAP

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

MAYW vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.49

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.24

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.89

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

13.64

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.19

+0.44

Корреляция

Корреляция между MAYW и PBAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и PBAP

Ни MAYW, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и PBAP

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-9.70%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.83%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.86%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.81%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что MAYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.94%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.38%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

7.25%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.33%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.33%

-0.64%