PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

MAYW и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и ARLU

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.03%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий MAYW и ARLU

И MAYW, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

MAYW vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.81

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.21

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

5.20

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.81

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.58

+1.05

Корреляция

Корреляция между MAYW и ARLU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и ARLU

Ни MAYW, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и ARLU

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-15.38%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-9.66%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-6.61%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-2.31%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.25%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.39%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

9.38%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

13.99%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

12.78%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

12.78%

-6.09%