PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

MAYW и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и AAPR

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.03%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий MAYW и AAPR

MAYW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

MAYW vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.85

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.78

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.45

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

16.47

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.85

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между MAYW и AAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и AAPR

Ни MAYW, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и AAPR

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-5.99%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-4.22%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.48%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.63%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и AAPR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MAYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.66%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.52%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

5.41%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

4.94%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

4.94%

+1.75%