PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

MAYT и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и SAUG

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%7.12%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий MAYT и SAUG

MAYT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

MAYT vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.74

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.21

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.86

+0.70

Корреляция

Корреляция между MAYT и SAUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и SAUG

Ни MAYT, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и SAUG

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-14.62%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.35%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.06%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.38%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.80%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и SAUG

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.92%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.58%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

6.54%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.72%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

12.10%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

12.10%

-2.79%