PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

MAYT и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и NVBT

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT

Сравнение комиссий MAYT и NVBT

И MAYT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

MAYT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.00

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.45

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

7.33

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.08

+0.48

Корреляция

Корреляция между MAYT и NVBT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и NVBT

Ни MAYT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и NVBT

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-12.90%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.84%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.79%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.39%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.74%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и NVBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.92%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.90%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

6.35%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.63%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

10.45%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

10.45%

-1.14%