Сравнение MAXJ с XBAP

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 2.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XBAP равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAXJ и XBAP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и XBAP.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.