Сравнение MAXJ с SLV
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. MAXJ is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.57% vs 89.74% for SLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.42%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 89.74%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам MAXJ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | 4.55% |
SLV iShares Silver Trust | -4.42% | 144.66% | -1.94% |
Correlation
The correlation between MAXJ and SLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. SLV — Ранг доходности на риск
MAXJ
SLV
Сравнение MAXJ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.30 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.13 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | 4.51 | +27.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.52 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.23 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и SLV
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -76.28% | +69.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -42.45% | +40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -41.70% | +41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -44.67% | +44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 19.98% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и SLV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 17.11% | -16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 58.94% | -57.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 59.50% | -56.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 36.32% | -31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 31.94% | -26.67% |
Сравнение комиссий MAXJ и SLV
И MAXJ, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и SLV
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and SLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (17.11%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 89.74% vs 9.57% for MAXJ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 89.74% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SLV.
MAXJ is categorized as Equity Hedged, while SLV is Silver.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор