PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Silver Trust (SLV).

MAXJ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и SLV

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий MAXJ и SLV

И MAXJ, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

MAXJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.23

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.82

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

8.70

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.25

+1.18

Корреляция

Корреляция между MAXJ и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и SLV

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и SLV

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-76.28%

+69.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-42.45%

+38.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-35.47%

+34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-44.76%

+44.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

13.77%

-13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и SLV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

16.96%

-15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

57.27%

-55.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

57.07%

-51.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

35.27%

-29.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

31.35%

-25.85%