Сравнение MAXJ с ONEH
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXJ и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.30% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -2.42% |
Correlation
The correlation between MAXJ and ONEH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. ONEH — Ранг доходности на риск
MAXJ
ONEH
Сравнение MAXJ c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -1.41 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и ONEH
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -3.55% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.42% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.59% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.83% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.83% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.83% | +0.44% |
Сравнение комиссий MAXJ и ONEH
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и ONEH
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and ONEH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор