PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

MAXJ и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и MMAX

2026 (YTD)2025
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%10.34%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIPMMAX с VOO

Сравнение комиссий MAXJ и MMAX

И MAXJ, и MMAX имеют комиссию равную 0.50%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

2.75

-1.32

Корреляция

Корреляция между MAXJ и MMAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и MMAX

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MMAX в 1.30%

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и MMAX

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-1.93%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-1.93%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.13%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.11%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

2.61%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

2.61%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

2.61%

+2.89%