Сравнение MAXJ с DMAX
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while DMAX is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. MAXJ is actively managed, while DMAX is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.57% vs 8.27% for DMAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.12%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXJ и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 9.08% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.12% | 7.81% |
Correlation
The correlation between MAXJ and DMAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between MAXJ and DMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. DMAX — Ранг доходности на риск
MAXJ
DMAX
Сравнение MAXJ c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.76 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 5.88 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | 29.98 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.08 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и DMAX
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -3.37% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -1.41% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.29% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.38% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.28% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и DMAX
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.42% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.56% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.35% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.40% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.40% | +1.87% |
Сравнение комиссий MAXJ и DMAX
И MAXJ, и DMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и DMAX
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DMAX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.16% | 1.18% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and DMAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAX has higher volatility (0.42%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs DMAX's -3.37%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 9.57% vs 8.27% for DMAX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.57% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ and DMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMAX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.98% for MAXJ.
MAXJ is categorized as Equity Hedged, while DMAX is Defined Outcome.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор