Сравнение MAXI с MSBT
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while MSBT is passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.49K | $102.83K | $215.48K | |
| $9.37M | $7.08M | $10.58M |
Сравнение доходности по годам MAXI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -1.85% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
Correlation
The correlation between MAXI and MSBT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
MAXI
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAXI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSBT
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -28.33% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.30% | -20.93% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -13.71% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.93% | 35.02% | +29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 35.02% | +28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 35.02% | +28.18% |
Сравнение комиссий MAXI и MSBT
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSBT
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 53.69%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MAXI and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Simplify and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор