Сравнение MAXI с MSBT
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while MSBT is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -9.32% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between MAXI and MSBT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
MAXI
MSBT
Сравнение MAXI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -1.58 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSBT
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -22.46% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -22.46% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -4.38% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 33.13% | +32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 33.13% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 33.13% | +30.67% |
Сравнение комиссий MAXI и MSBT
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSBT
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MAXI and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Simplify and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор