Сравнение MAVF с PRXV
MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности MAVF и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAVF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAVF и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAVF Matrix Advisors Value ETF | 5.69% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between MAVF and PRXV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAVF vs. PRXV — Ранг доходности на риск
MAVF
PRXV
Сравнение MAVF c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAVF | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAVF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 5.29 | -3.91 |
Просадки
Сравнение просадок MAVF и PRXV
Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAVF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -1.18% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.31% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAVF и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAVF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 9.66% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 9.66% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 9.66% | +9.50% |
Сравнение комиссий MAVF и PRXV
MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAVF и PRXV
Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAVF Matrix Advisors Value ETF | 0.38% | 0.42% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAVF and PRXV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.
MAVF has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Praxis. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для MAVF и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор