Сравнение MATFX с TWN

С начала года, MATFX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 11.50% против 24.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MATFX и TWN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%.

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, примерно равная максимальной просадке TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и TWN.

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) составляет 9.83%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что MATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.