PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MATFX с TWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and TWN (The Taiwan Fund Inc.) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MATFX returned 16.28%/yr vs 29.91%/yr for TWN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MATFX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 64.51%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 86.31%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 16.28% против 29.91% соответственно.

MATFX

1 день
-0.29%
1 месяц
16.96%
С начала года
64.51%
6 месяцев
66.89%
1 год
101.02%
3 года*
35.59%
5 лет*
11.22%
10 лет*
16.28%

TWN

1 день
-1.94%
1 месяц
6.24%
С начала года
86.31%
6 месяцев
99.02%
1 год
193.19%
3 года*
65.09%
5 лет*
34.56%
10 лет*
29.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATFX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		64.51%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		86.31%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Correlation

The correlation between MATFX and TWN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г.

0.59

The correlation between MATFX and TWN shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с MINV
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с FLTWTWN с SOXXTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FSELXTWN с WAINX

Доходность на риск

MATFX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXTWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.68
7.24

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
7.30

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.33

21.40

-12.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

69.94

-43.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 4.68, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 7.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68

7.24

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.46

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MATFX и TWN

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, примерно равная максимальной просадке TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и TWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATFXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-79.52%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.09%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-29.97%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-51.72%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

-51.72%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.05%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-37.41%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.77%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и TWN

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) составляет 10.46%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что MATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATFXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

12.08%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

22.99%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

26.91%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

23.89%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.53%

+0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и TWN

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		6.23%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MATFX and TWN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWN has higher volatility (12.08%) compared to MATFX (10.46%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs TWN's -79.52%.

TWN currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 4.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATFX и TWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор