PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MATFX с INDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MATFX returned 16.28%/yr vs 6.87%/yr for INDAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MATFX charges 1.18%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности MATFX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 64.51%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -14.39%. За последние 10 лет акции MATFX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 16.28% против 6.87% соответственно.

MATFX

1 день
-0.29%
1 месяц
16.96%
С начала года
64.51%
6 месяцев
66.89%
1 год
101.02%
3 года*
35.59%
5 лет*
11.22%
10 лет*
16.28%

INDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-13.28%
1 год
-14.47%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATFX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		64.51%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-14.39%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between MATFX and INDAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.48

The correlation between MATFX and INDAX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с MINV
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

MATFX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.68
-1.04

+5.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
-1.45

+6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

0.83

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.33

-0.73

+10.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

-1.72

+27.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 4.68, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXINDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68

-1.04

+5.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MATFX и INDAX

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATFXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-43.98%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-20.85%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-23.49%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-23.49%

-21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

-43.98%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-20.39%

+19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-10.76%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

8.80%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и INDAX

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATFXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

5.14%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

12.46%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

14.51%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

15.08%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

16.85%

+5.79%

Сравнение комиссий MATFX и INDAX

MATFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и INDAX

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.57%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Часто задаваемые вопросы

MATFX and INDAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATFX has higher volatility (10.46%) compared to INDAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs INDAX's -43.98%.

MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATFX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор