Сравнение MATFX с INDAX

С начала года, MATFX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции MATFX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MATFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MATFX и INDAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и INDAX.

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.