Сравнение MATE с GMMA
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. MATE is actively managed, while GMMA is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности MATE и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.52%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.52% | 0.38% |
Correlation
The correlation between MATE and GMMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. GMMA — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение MATE c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и GMMA
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -5.21% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.50% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.23% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 6.18% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 7.31% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 7.31% | +15.19% |
Сравнение комиссий MATE и GMMA
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и GMMA
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.44% | 3.00% | 0.57% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and GMMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
GMMA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для MATE и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор