Сравнение MATE с ARP
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности MATE и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 8.06%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 8.06% | 0.71% |
Correlation
The correlation between MATE and ARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. ARP — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARP
Сравнение MATE c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и ARP
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -10.13% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.46% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.88% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 14.94% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 10.48% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 10.48% | +12.02% |
Сравнение комиссий MATE и ARP
MATE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и ARP
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.05% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and ARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MATE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MATE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and PMV. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для MATE и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор