PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASPTOP50.NS с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASPTOP50.NS с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

MASPTOP50.NS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MASPTOP50.NS - это пассивный фонд от Mirae Asset, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Total Return Index. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MASPTOP50.NS и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASPTOP50.NS и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF		-5.63%22.47%65.09%36.63%-16.15%9.02%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, MASPTOP50.NS показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.

MASPTOP50.NS

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.45%
1 год
37.17%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с MASPTOP50.NS:
MASPTOP50.NS с XNTKMASPTOP50.NS с ^GSPCMASPTOP50.NS с SPYMASPTOP50.NS с WEBN.DEMASPTOP50.NS с SPMO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий MASPTOP50.NS и XLG

MASPTOP50.NS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

MASPTOP50.NS vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASPTOP50.NS
Ранг доходности на риск MASPTOP50.NS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPTOP50.NS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPTOP50.NS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPTOP50.NS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPTOP50.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPTOP50.NS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASPTOP50.NS c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASPTOP50.NSXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.99

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.54

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.63

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

5.71

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASPTOP50.NS vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASPTOP50.NSXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.99

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.59

+0.36

Корреляция

Корреляция между MASPTOP50.NS и XLG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASPTOP50.NS и XLG

MASPTOP50.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MASPTOP50.NS и XLG

Максимальная просадка MASPTOP50.NS за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPTOP50.NS и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

MASPTOP50.NSXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-52.39%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-12.41%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.93%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.69%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.54%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MASPTOP50.NS и XLG

Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MASPTOP50.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASPTOP50.NSXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.82%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.65%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

19.97%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.68%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

18.81%

+4.05%