PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASPTOP50.NS с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASPTOP50.NS с XNTK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MASPTOP50.NS (Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF) and XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) are both exchange-traded funds - MASPTOP50.NS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Total Return Index, while XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MASPTOP50.NS returned 38.41%/yr vs 38.59%/yr for XNTK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MASPTOP50.NS charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности MASPTOP50.NS и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASPTOP50.NS показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 27.38%.

MASPTOP50.NS

1 день
-0.01%
1 месяц
5.66%
С начала года
15.36%
6 месяцев
14.10%
1 год
52.64%
3 года*
38.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNTK

1 день
-7.65%
1 месяц
6.81%
С начала года
27.38%
6 месяцев
24.47%
1 год
61.38%
3 года*
38.59%
5 лет*
19.20%
10 лет*
24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASPTOP50.NS и XNTK

2026 (YTD)20252024202320222021
MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF		15.36%22.47%65.09%36.63%-16.15%9.02%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		27.38%38.06%23.49%70.13%-41.07%1.56%

Correlation

The correlation between MASPTOP50.NS and XNTK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.13

The correlation between MASPTOP50.NS and XNTK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с MASPTOP50.NS:
MASPTOP50.NS с SPYMASPTOP50.NS с WEBN.DEMASPTOP50.NS с ^GSPCMASPTOP50.NS с SPMOMASPTOP50.NS с XLG
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

MASPTOP50.NS vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASPTOP50.NS
Ранг доходности на риск MASPTOP50.NS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPTOP50.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPTOP50.NS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPTOP50.NS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPTOP50.NS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPTOP50.NS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASPTOP50.NS c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASPTOP50.NSXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.51

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.98

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

3.63

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.63

12.02

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASPTOP50.NS vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNTK равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASPTOP50.NSXNTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.43

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MASPTOP50.NS и XNTK

Максимальная просадка MASPTOP50.NS за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPTOP50.NS и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASPTOP50.NSXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-72.38%

+42.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-17.00%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-28.11%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-8.63%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-21.29%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.12%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MASPTOP50.NS и XNTK

Текущая волатильность для Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) составляет 3.25%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что MASPTOP50.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASPTOP50.NSXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

11.42%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

19.83%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

24.60%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

28.10%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

26.75%

-4.12%

Сравнение комиссий MASPTOP50.NS и XNTK

MASPTOP50.NS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASPTOP50.NS и XNTK

MASPTOP50.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.18%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MASPTOP50.NS and XNTK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for MASPTOP50.NS.

MASPTOP50.NS is categorized as S&P 500, while XNTK is Technology Equities. MASPTOP50.NS tracks S&P 500 Top 50 Total Return Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: Mirae Asset and State Street. Their fees differ too: 0.65% for MASPTOP50.NS and 0.35% for XNTK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASPTOP50.NS и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор