PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASPTOP50.NS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MASPTOP50.NS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и S&P 500 Index (^GSPC).

MASPTOP50.NS - это пассивный фонд от Mirae Asset, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Total Return Index. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MASPTOP50.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASPTOP50.NS и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF		-5.63%22.47%65.09%36.63%-16.15%9.02%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, MASPTOP50.NS показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

MASPTOP50.NS

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.45%
1 год
37.17%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MASPTOP50.NS:
MASPTOP50.NS с XNTKMASPTOP50.NS с SPYMASPTOP50.NS с WEBN.DEMASPTOP50.NS с SPMOMASPTOP50.NS с XLG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MASPTOP50.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASPTOP50.NS
Ранг доходности на риск MASPTOP50.NS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPTOP50.NS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPTOP50.NS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPTOP50.NS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPTOP50.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPTOP50.NS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASPTOP50.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASPTOP50.NS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.88

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.37

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.39

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

6.43

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASPTOP50.NS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASPTOP50.NS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.88

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между MASPTOP50.NS и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MASPTOP50.NS и ^GSPC

Максимальная просадка MASPTOP50.NS за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPTOP50.NS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MASPTOP50.NS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-56.78%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.10%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-5.67%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-10.75%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MASPTOP50.NS и ^GSPC

Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MASPTOP50.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASPTOP50.NS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.29%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.55%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.33%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

16.90%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

18.04%

+4.82%