PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASPTOP50.NS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASPTOP50.NS с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

MASPTOP50.NS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MASPTOP50.NS - это пассивный фонд от Mirae Asset, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Total Return Index. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MASPTOP50.NS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASPTOP50.NS и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF		-5.63%22.47%65.09%36.63%-16.15%9.02%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, MASPTOP50.NS показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

MASPTOP50.NS

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.45%
1 год
37.17%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MASPTOP50.NS:
MASPTOP50.NS с XNTKMASPTOP50.NS с ^GSPCMASPTOP50.NS с SPYMASPTOP50.NS с WEBN.DEMASPTOP50.NS с XLG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий MASPTOP50.NS и SPMO

MASPTOP50.NS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

MASPTOP50.NS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASPTOP50.NS
Ранг доходности на риск MASPTOP50.NS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPTOP50.NS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPTOP50.NS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPTOP50.NS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPTOP50.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPTOP50.NS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASPTOP50.NS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASPTOP50.NSSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.06

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.60

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.96

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

6.90

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASPTOP50.NS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASPTOP50.NS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASPTOP50.NSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.06

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Корреляция

Корреляция между MASPTOP50.NS и SPMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASPTOP50.NS и SPMO

MASPTOP50.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASPTOP50.NS
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MASPTOP50.NS и SPMO

Максимальная просадка MASPTOP50.NS за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPTOP50.NS и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MASPTOP50.NSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-30.95%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-12.70%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.31%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.66%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.60%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MASPTOP50.NS и SPMO

Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MASPTOP50.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASPTOP50.NSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.22%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.80%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

22.77%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

19.08%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

20.09%

+2.77%