Сравнение MASPTOP50.NS с SPMO
MASPTOP50.NS (Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MASPTOP50.NS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Total Return Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MASPTOP50.NS returned 38.41%/yr vs 39.63%/yr for SPMO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MASPTOP50.NS charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности MASPTOP50.NS и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASPTOP50.NS показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%.
MASPTOP50.NS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 38.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам MASPTOP50.NS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | 15.36% | 22.47% | 65.09% | 36.63% | -16.15% | 9.02% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.26% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 2.61% |
Correlation
The correlation between MASPTOP50.NS and SPMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between MASPTOP50.NS and SPMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASPTOP50.NS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MASPTOP50.NS
SPMO
Сравнение MASPTOP50.NS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASPTOP50.NS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 2.98 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 11.48 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASPTOP50.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.04 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MASPTOP50.NS и SPMO
Максимальная просадка MASPTOP50.NS за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPTOP50.NS и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASPTOP50.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -30.95% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.70% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | -20.13% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -6.97% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -4.60% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.29% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASPTOP50.NS и SPMO
Текущая волатильность для Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (MASPTOP50.NS) составляет 3.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что MASPTOP50.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASPTOP50.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 9.33% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 15.67% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 18.61% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.46% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 20.39% | +2.24% |
Сравнение комиссий MASPTOP50.NS и SPMO
MASPTOP50.NS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASPTOP50.NS и SPMO
MASPTOP50.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MASPTOP50.NS and SPMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for MASPTOP50.NS.
MASPTOP50.NS is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. MASPTOP50.NS tracks S&P 500 Top 50 Total Return Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Mirae Asset and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for MASPTOP50.NS and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для MASPTOP50.NS и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор