Сравнение MASKX с PSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и PSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и PSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | -6.12% | 15.24% | 14.07% | 18.73% | -24.93% | 2.95% | 33.47% | 33.92% | -5.01% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у PSGIX с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям PSGIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.01% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
PSGIX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и PSGIX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSGIX в 0.50%.
Доходность на риск
MASKX vs. PSGIX — Ранг доходности на риск
MASKX
PSGIX
Сравнение MASKX c PSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | PSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.38 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | PSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и PSGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и PSGIX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности PSGIX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | 0.12% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 18.37% | 5.36% | 5.37% | 24.24% | 11.12% | 0.05% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и PSGIX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки PSGIX в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и PSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | PSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -77.50% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.78% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -40.55% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -41.59% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -13.74% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -25.39% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.97% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и PSGIX
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 6.63%, в то время как у BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | PSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.85% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 16.28% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 24.98% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 24.36% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 24.27% | -0.64% |