PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASKX с BDMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both mutual funds - MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MASKX returned 11.74%/yr vs 8.69%/yr for BDMIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MASKX charges 0.12%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции MASKX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 11.74% против 8.69% соответственно.

MASKX

1 день
0.84%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.66%
6 месяцев
18.89%
1 год
42.50%
3 года*
19.69%
5 лет*
6.84%
10 лет*
11.74%

BDMIX

1 день
0.06%
1 месяц
3.45%
С начала года
13.03%
6 месяцев
12.49%
1 год
23.48%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASKX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		21.66%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		13.03%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Correlation

The correlation between MASKX and BDMIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.05

Over the past year, MASKX and BDMIX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с FSSNXMASKX с VDCMASKX с JATTXMASKX с ^GSPCMASKX с VOO
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

MASKX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASKXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.42

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.01

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

7.45

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

21.18

-6.94

MASKX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MASKX и BDMIX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASKXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-11.89%

-47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-3.24%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-4.07%

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-5.99%

-25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-9.44%

-32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-2.67%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.14%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и BDMIX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASKXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.73%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

4.79%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

7.09%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

6.58%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

5.85%

+17.90%

Сравнение комиссий MASKX и BDMIX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и BDMIX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BDMIX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.90%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.58%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MASKX and BDMIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASKX has higher volatility (6.40%) compared to BDMIX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASKX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор