PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASGX с IAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASGX с IAE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MASGX (Matthews Asia ESG Fund) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MASGX returned 12.96%/yr vs 11.82%/yr for IAE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MASGX charges 1.24%/yr vs 0.02%/yr for IAE.

Доходность

Сравнение доходности MASGX и IAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASGX показывает доходность 47.58%, что значительно выше, чем у IAE с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции IAE по среднегодовой доходности: 12.96% против 11.82% соответственно.

MASGX

1 день
2.20%
1 месяц
9.83%
С начала года
47.58%
6 месяцев
49.46%
1 год
72.60%
3 года*
21.72%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.96%

IAE

1 день
3.16%
1 месяц
14.39%
С начала года
30.87%
6 месяцев
31.14%
1 год
52.74%
3 года*
29.70%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASGX и IAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		47.58%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		30.87%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%

Correlation

The correlation between MASGX and IAE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.57

The correlation between MASGX and IAE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia ESG Fund

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с FERIXMASGX с PAAOXMASGX с VPKIXMASGX с ASIAXMASGX с MCHFX
Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с ASIAXIAE с TWNIAE с MGSEXIAE с FERIXIAE с DFRSXIAE с INDAX

Доходность на риск

MASGX vs. IAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASGX c IAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASGXIAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.61

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.44

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.48

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

4.12

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

13.41

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASGX vs. IAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASGX на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа IAE равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASGX и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASGXIAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.61

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.23

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MASGX и IAE

Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и IAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASGXIAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-60.72%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-12.86%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-16.19%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.34%

-32.87%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-42.44%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.75%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MASGX и IAE

Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASGXIAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.57%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

16.11%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

20.33%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

17.80%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.41%

-0.73%

Сравнение комиссий MASGX и IAE

MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASGX и IAE

Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IAE в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.23%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		3.78%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MASGX and IAE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASGX has higher volatility (9.70%) compared to IAE (6.57%). In terms of maximum drawdown, MASGX dropped -36.34% vs IAE's -60.72%.

MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASGX и IAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор