PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASGX с ASIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASGX с ASIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MASGX (Matthews Asia ESG Fund) and ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MASGX returned 12.96%/yr vs 8.95%/yr for ASIAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MASGX charges 1.24%/yr vs 1.45%/yr for ASIAX.

Доходность

Сравнение доходности MASGX и ASIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASGX показывает доходность 47.58%, что значительно выше, чем у ASIAX с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции ASIAX по среднегодовой доходности: 12.96% против 8.95% соответственно.

MASGX

1 день
2.20%
1 месяц
9.83%
С начала года
47.58%
6 месяцев
49.46%
1 год
72.60%
3 года*
21.72%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.96%

ASIAX

1 день
1.42%
1 месяц
10.81%
С начала года
20.22%
6 месяцев
22.86%
1 год
43.46%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASGX и ASIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		47.58%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		20.22%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%

Correlation

The correlation between MASGX and ASIAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between MASGX and ASIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia ESG Fund

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с FERIXMASGX с PAAOXMASGX с VPKIXMASGX с MCHFXMASGX с MAPTX
Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с FEATXASIAX с DFRSX

Доходность на риск

MASGX vs. ASIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASGX c ASIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASGXASIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.79

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.71

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

3.74

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

14.61

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASGX vs. ASIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASGX на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIAX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASGX и ASIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASGXASIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.79

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MASGX и ASIAX

Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки ASIAX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и ASIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASGXASIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-63.78%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.73%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-20.36%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.34%

-31.71%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-36.32%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-15.10%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.99%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MASGX и ASIAX

Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASGXASIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.18%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

12.66%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

15.75%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

15.04%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.23%

+3.45%

Сравнение комиссий MASGX и ASIAX

MASGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ASIAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASGX и ASIAX

Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности ASIAX в 17.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		17.81%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		3.78%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MASGX and ASIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASGX has higher volatility (9.70%) compared to ASIAX (6.18%). In terms of maximum drawdown, MASGX dropped -36.34% vs ASIAX's -63.78%.

MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASGX и ASIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор